| En inbjudan till analys av indexoptioner |
|
|
Enkla mått
på marknaden
|
Med medgivande av Indexkompaniet (vår huvudsponsor) kan vi här för första gången offentligt ge en översiktlig beskrivning av Indexkompaniets egenutvecklade metod för analys av indexoptionernas prisrörelser.
Indexoptioner köps och säljs oftast på mycket kort sikt. Därför krävs enkla mått på marknaden. Dag för dag hämtas högst, lägst och senast betalt för köp-/säljoptioner på index som har lösenvärde nära dagens slutindex tillsammans med öppen balans och indexrörelsen från föregående dag till innevarande dag.
|
|
|
Effektiv
genetisk algoritm
|
Dessa mått ses som symboler i ett genetiskt alfabet. Tillsammans med den relativa nivån på slutindex en och två dagar senare bildare de en "gen". Över tid bildas linjära genserier som är analoga till de linjära genserier som utgör kromosomerna i levande celler. Klippta i lämpliga längder kan "kromosomerna" dekodas av en matematisk modell för inlärning som kallas Back Propagation.
Varje dekodad kromosom bildar ett artificiellt neuralt nätverk som när det får ovannämnda dagsuppgifter kastar ur sig en gissning på slutindex två dagar framåt. I denna population av neurala nätverk med känt genetiskt material och ett entydigt mått på relativ framgång för varje individ simuleras generationsväxlingar och utveckling enkelt med en genetisk algoritm för "naturligt urval" och cross-over av kromosomerna.
Varje nätverksgeneration tränas för kort framförhållning men effekten av träningarna ackumuleras effektivt av den genetiska algoritmen. Utvecklingen generation för generation kan följas med hjälp av tre nyckeltal (generationens sammanvägda gissningstal, ett tal för populationens "utvecklingsacceleration" samt ett tal för historiskt uppnådd utvecklingsnivå).
|
|
|
Ett system med
linjära egenskaper
|
Via experimenterande och användning ånyo av neurala nätverksträningar enligt Back Propagation modellen och med semi-linjära transferfunktioner i noderna för att hitta mönster i förhållandet mellan indexrörelsen och den ovan beskrivna generationsutvecklingen och via en för modellen avpassad variant av den välkända logistikekvationen för framskrivning av populationer har upptäckts cykler där ett slags "tidsanda" kan sägas råda i det förhållandet över ett antal generationer.
Detta verkliga, ehuru märkligt konstruerade, system där index faktiska rörelse utgör en av de bärande delarna visar sig alltså kunna approximeras av en modell för ett system som avger någon form av periodiska signaler. Det är matematiskt bevisat (se detta nummers artikel i serien om vetenskapsfilosofi om statusen hos ett matematiskt bevis) att hur komplicerade sådana signaler än kan vara så är de åtminstone i princip möjliga att reducera till en serie enkla sinuskurvor lagda ovanpå varandra.
Sådana system har mycket angenäma linjära egenskaper. Vågornas amplituder adderas bara för att åter bygga upp det ursprungliga utseendet hos signalen. En våg som startas vid en viss tidpunkt har effekter även på en våg som startas längre fram i tiden. En viss förutsägbarhet av index är implicit i en vågmodell för ett system där index är en integrerad del.
|
|
|
Prognos
instrumentet |
En mycket grov approximation till en våg är en kanal som sätter det övre och undre gränsvärdet för dess propagering, dess signalbredd. Approximationen kan förfinas något om kanalen kvantifieras och en ny signalbredd läggs ut med jämna tidsintervall. En ytterligare förfining nås om tidsintervallen tillåts överlappa varandra.
Detta är grunden till prognosinstrumentet. Metoden medger också att kanalerna inte bara bestäms till nivå och bredd utan också böjs av i enlighet med den tidigare omnämnda "tidsandan".
|
Draget från oändligheten
Mångfaldens mönster